Il corso permetterà allo studente di completare la
preparazione ottenuta con il corso di Econometria I e II e di potersi
muovere nell’ambito della modellistica non lineare. Inoltre, si intende
offrire allo studente un panorama dei più recenti metodi
econometrici per l’analisi delle serie temporali.
Insegnamenti dati per noti
Matematica I, Matematica II, Statistica I, Econometria I e Econometria
II
Contenuto del corso
Il corso è dedicato allo studio di modelli dinamici e strumenti
di previsione per l'analisi di fenomeni economici. Oltre ad alcuni
approfondimenti di tipo metodologico (M-stimatori, test asintotici,
integrazione e cointegrazione, modelli spazio stato, utilizzo di metodi
di inferenza fondati su simulazioni), l'attenzione verrà rivolta
ad alcuni problemi concreti, che verranno affrontati facendo ricorso
agli strumenti econometrici via via più appropriati. I casi di
studio proposti sono:
- ciclo economico;
- relazioni macroeconomiche e finanziarie internazionali.
Il corso prevede anche interventi seminariali.
Testi di riferimento
Prima dello svolgimento di ogni argomento verrà messo a
disposizione degli studenti il materiale didattico necessario,
costituito da lucidi
e appunti del docente. Materiali (accesso protetto)
Letture integrative
Gouriéroux, C. e A. Monfort, Simulation-Based Econometric
Methods, Oxford University Press, Oxford, 1996.
Gouriéroux, C. e A. Monfort, Statistics and Econometric Models,
Vol.1 e 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
Gouriéroux, C. e A. Monfort, Time Series and Dynamic Models,
Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
Johansen, S., Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector
Auto-Regressive Models, Oxford Universisty Press, Oxford, 1995.
Modalità d'esame
L’esame consiste in una discussione seminariale su un tema teorico o
applicato scelto dallo studente tra quelli svolti durante il corso. A
tal
fine lo studente dovrà preparare una nota di lavoro.