Venerdì 20 maggio 2005, ore 14.30, aula magna San Giobbe
Vittorio Conti, Direttore Risk
Management, Banca Intesa, Milano
Risk
Governance: l'esperienza di Banca Intesa
Lunedì
21 marzo 2005, ore 11.00, aula 27 San Giobbe
Michele Trova, Quantitative
Methods Dept., Monte Paschi Asset Management S.p.A. - S.G.R.
Multifactor
Asset Pricing Models for Portfolio and Risk Management,
Using
Multifactor Models to Assess Risk and Implement Active/Passive
Portfolio Strategies
Venerdì
18 marzo 2005, ore 16.15, aula 3 San Giobbe
Massimo di Tria, Responsabile
Strategie di Investimento, Direzione Finanziaria, RAS S.p.A.
A new measure
of risk: Adaptive ReVaR (A_ReVaR)
Lunedì 17 gennaio
2005, ore 12.00, aula B ex poste (Palazzo
Moro)
Marcello Esposito,
Pioneer Investment Management SGRpA (Gruppo UniCredito Italiano)
La riforma
previdenziale ed i suoi impatti sul risparmio gestito
Giovedì
16 dicembre 2004, ore 16.00, aula 7 San Giobbe
Andrea Berardi,
Università di Verona
Analisi
empiriche della struttura a termine dei tassi di interesse
Lunedì 13
dicembre 2004, ore 12.30, aula 27 San Giobbe
Roberto Casarin, Università di Brescia e
CEREMADE (Université Paris IX)
Bayesian inference
for Markov Switching Stochastic Volatility Models
Lunedì 13
dicembre 2004, ore 11.00, aula 7 San Giobbe
Antonio Arfé, Manager
Deloitte Consulting S.p.A.
Gli
effetti del rating interno sui processi del credito: l’esperienza
Deloitte
Martedì 7
dicembre 2004, ore 10.30, aula 7 San Giobbe
Carlo Acerbi,
Derivatives Desk, Abaxbank
Ottimizzazione
di portafoglio con misure coerenti di rischio
Giovedì 2
dicembre 2004, ore 14.15, aula 7 San Giobbe
Mardi Dungey, Centre for
Applied Macroeconomic Analysis, Australian National University
Synchronisation of financial crises: six
Asian countries, 1970-2002
Mercoledì 1
dicembre 2004, ore 12.15, aula 7 San Giobbe
Mardi Dungey, Centre
for Applied Macroeconomic Analysis, Australian National University
Empirical Modelling of Contagion and
Applications
Martedì 30
novembre 2004, ore 11.00, aula
7 San Giobbe
Serghei Davydenko, London
Business School
When do firms default? A study of the
default boundary
Giovedì 25 novembre
2004, ore 14.00, aula 7 San Giobbe
Andrew J. Patton, London
School of Economics
Testable
Implications of Forecast Optimality
Giovedì 25 novembre
2004, ore 10.30, aula 7 San Giobbe
Venerdì 26 novembre 2004, ore 11.30, aula 7 San Giobbe
Andrew
J. Patton, London School of Economics
Modelling
Dependence in Finance using Copulas
Venerdì 15 ottobre
2004, ore 11.00, aula 3 San Giobbe
Andrea Rabusin, Direttore Investimenti Istituzionali, Generali
Asset Management
Il risparmio gestito da un’azienda assicurativa:
l’esperienza di Asset Management del Gruppo Generali