WORKSHOPS



WORKSHOP LAUREANDI

 
Martedì 30 ottobre 2007, ore 10.30, Aula 7 San Giobbe


Misure di Contribuzione al Rischio di Portafoglio

Andrea Carlesso (relatore Prof. D. Sartore)


Variance Swap Pricing in a GARCH framework

Alberto Chinellato (relatore Prof.ssa M. Billio)


The Pricing of the Variance Swaps

William Vettorato (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)


On the Hedging of Interest Rate Swaps: A Multi-Dimensional Approach to Interest Rate Risk Measurement

Andrea Favero (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)


Approccio non parametrico all'analisi della cointegrazione

Giulio Marcato (relatore Prof. C. Pizzi)



WORKSHOP LAUREANDI

 
Giovedì 5 luglio 2007, ore 10.30, Aula 7 San Giobbe


Misure di Contribuzione al Rischio di Portafoglio

Andrea Carlesso (relatore Prof. D. Sartore)

 

Analisi dei rendimenti e dei fenomeni di contagio degli Hedge Fund mediante Modelli a Cambiamento di Regime

Giacomo Furlanetto (relatore Prof.ssa M. Billio)

 

Tassi di cambio e caos deterministico: analisi ed applicazione di modelli

Enrico Zaccariello (relatore Prof. M. Corazza)

 

Modelli di crisi finanziarie e valutarie: i casi di Messico 1994 e Argentina 2002

Paolo Bettiol (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)

 

Commercio internazionale ed ambiente, un legame sostenibile?

Alessandra Scandiuzzo (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)

 

L’evoluzione economica della Repubblica Ceca e le prospettive del sistema bancario

Marco Schiavon (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)

 

Le Repubbliche ex-Juogoslave: crescita asimmetrica e prospettive di sviluppo economico dopo le guerre degli anni ‘90

Fabio Zanardo (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)


Tutti i laureandi, i dottorandi e gli studiosi interessati sono invitati a partecipare.

WORKSHOP LAUREANDI

 
Lunedì 12 marzo 2007, ore 11.00, Aula 7 San Giobbe


La misurazione della convergenza dei cicli economici nella zona Euro: un'applicazione della modellistica Markov-Switching

Leonardo Carati (relatore Prof.ssa M. Billio)

Il Coefficiente di Correlazione come misura di Contagio: evidenze empiriche di un campione di paesi

Andrea Nanin (relatore Prof.ssa M. Billio)

Misure di Contribuzione al Rischio di Portafoglio

Andrea Carlesso (relatore Prof. D. Sartore)

 

Option pricing via regime switching models

Serena Vian


Tutti i laureandi, i dottorandi e gli studiosi interessati sono invitati a partecipare.

WORKSHOP LAUREANDI

 
Mercoledì 15 novembre 2006, ore 15.00, Aula 7 San Giobbe


Analisi di scenario per la valutazione del rischio creditizio

Giorgia Fruscalzo (relatore Prof. D. Sartore)


Ciclo economico e rischio di credito: il ruolo dei fattori macroeconomici nella stima del merito creditizio

Massimo Da Ros (relatore Prof. D. Sartore e Prof.ssa M. Billio)


Effetti dell'introduzione della dinamica nelle correlazioni per l'asset allocation

Raffaella Fiori (relatore Prof.ssa M. Billio)


L'influenza delle previsioni macroeconomiche sull'andamento dell'indice di borsa

Andrea Poser (relatore Prof. D. Sartore)


Le reti bayesiane per la stima della probabilità di default delle società non quotate

Emiliano Baessato (relatore Prof. D. Sartore)


Tutti i laureandi, i dottorandi e gli studiosi interessati sono invitati a partecipare.

WORKSHOP LAUREANDI

 
Martedì 4 luglio, ore 9.30, Aula 7 San Giobbe


Bolle speculative razionali: un'analisi mediante modelli Markov-switching

Gino Cenedese (relatore Prof.ssa M. Billio)
Ciclo economico e rischio di credito: il ruolo dei fattori macroeconomici nella stima del merito creditizio

Massimo Da Ros (relatore Prof. D. Sartore e Prof.ssa M. Billio)


Modelli a cambiamenti di regime e analisi tecnica per i mercati finanziari

Antonello Burato (relatore Prof.ssa M. Billio)

 
Spillover di moneta, tripolarità e legame tra il tasso di interesse ed i prezzi: analisi multivariata per un modello simultaneo tra Euro, Dollaro e Yen nel periodo successivo agli accordi di Bretton Wood

Francesco Brollo (relatore Prof. D. Sartore)

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Valutazione dei regimi fiscali nell’Unione Europea

Priscilla Toffano (relatore Prof. G. Cazzavillan)


Loss Given Default

Alessandro Bocca (relatore Prof. D. Sartore)


Hedge funds: un’analisi non parametrica dei rendimenti

Mirco Rubin (relatore Prof.ssa M. Billio)
Credit Derivatives

Edlira Cami (relatore Prof. G. Cazzavillan)


Tutti i laureandi, i dottorandi e gli studiosi interessati sono invitati a partecipare.


WORKSHOP LAUREANDI


Mercoledì 9 novembre, ore 14.00, Aula 7 San Giobbe                    
 
   
Analisi dei tassi di cambio: impostazione del modello econometrico
Francesco Brollo (relatore Prof. D. Sartore)
 
Approccio Bayesiano all'Asset Liability Management per i fondi pensione
Luca Tiozzo (relatore Prof.ssa M. Billio)
 
Un modello previsivo per gli indici di Borsa Italiano e Statunitense
Michele Costola (relatore Prof.ssa M. Billio)
 
Tutti i laureandi, i dottorandi e gli studiosi interessati sono invitati a partecipare.


WORKSHOP LAUREANDI


Martedì 8 marzo, ore 14.00, Laboratorio linguistico, ex poste San Giobbe                    
 
   
Analisi dei tassi di cambio: impostazione del modello economico
Francesco Brollo (relatore Prof. D. Sartore)
 
Analisi delle dinamiche della struttura a termine dei tassi di interesse
Sonia Caverzan (relatore Prof. D. Sartore)
 
L'utilizzo dei Credit Derivatives nella gestione del rischio di credito
Gabriele Mastrolia (relatore Prof. D. Sartore)
 
Ricostruzione della dinamica del coefficiente di cointegrazione
Luca Salmasi (relatori Proff. P. Pellizzari e C. Pizzi)
 
Componenti periodiche intraday: un'applicazione ad alcune azioni italiane
Olga Taddio (relatore Prof. D. Sartore)
 
Analisi dell’instabilità di M3
Angela Benettazzo (relatore Prof. P. Biffis)
 
La frontiera efficiente e gli event study
Alessandro Grando

L'effetto delle notizie specifiche costanti sulle volatilità implicite
Tiziano Mazzucato

Tutti i laureandi, i dottorandi e gli studiosi interessati sono invitati a partecipare.


WORKSHOP LAUREANDI

Giovedì 18 novembre, ore 9.00, aula seminari (n.7) del Dipartimento di Scienze Economiche



Outlier e componenti periodiche in dati ad alta frequenza
Olga Taddio (relatore Prof. D. Sartore)

Analisi del rischio dei risultati operativi nelle imprese industriali
Dario Gorini (relatore Prof. G. Bertinetti)

Analisi dell’impatto del ciclo economico sulla misurazione e gestione del rischio di credito a livello di portafoglio
Davide Golfetto (relatore Prof. D. Sartore)

Tutti i laureandi, i dottorandi e gli studiosi interessati sono invitati a partecipare.