ELENCO DI DOMANDE D'ESAME

Le domande riportate sono un esempio delle domande che possono essere chieste nelle prove d'esame.


Il prezzo del titolo azionario Alfa è 25. Determinare il tasso di crescita di lungo periodo dei dividendi sapendo che:
Tasso privo di rischio = 5%; Rendimento atteso di mercato = 9%; Beta titolo = 0.8
Dividendo atteso prossimo anno (D1) = 0.8.

Quando si parla di rischio emittente cosa si intende con i termini "rischio di migrazione" e "rischio di spread"?


È più alto il valore temporale di un'opzione at the money o in the money?
Si consideri un BTP con le seguenti caratteristiche:
Tasso nominale annuo lordo = 6%; Rendimento a scadenza netto = 4,2%
Prezzo di rimborso netto = 100.
Tempo in giorni mancante all'incasso delle cedole: 29; 213; 394; 578. Contestualmente all'incasso dell'ultima cedola viene rimborsato il titolo.
Calcolare il prezzo tel quel netto e lordo del titolo e il corso secco.

Sapendo che: N° azioni prima dell'aumento di capitale = 100.000; Prezzo cum = 6
N° azioni nuova emissione = 25.000; Prezzo emissione = 5,5.
Calcolare: il valore del diritto di opzione; il prezzo ex; il n° di diritti di opzione necessari per acquistare una nuova azione.

Un soggetto possiede un titolo obbligazionario con le cedole indicizzate. Se desidera proteggersi dalla diminuzione dei tassi di interesse che operazione deve effettuare con un IRS?

Il prezzo delle azioni di risparmio è solitamente maggiore o minore di quello delle azioni ordinarie? Per quale motivo ?
Si considerino questi dati di un'opzione call. Premio = 0,6; Prezzo di esercizio = 9
Prezzo sottostante = 9 Giorni alla scadenza = 30; tasso di interesse = 5%.
Calcolare il prezzo di una put sullo stesso titolo con uguale scadenza e prezzo di esercizio.

Sapendo che:
Valore dell'azione di compendio = 9;
Valore di conversione dell'obbligazione convertibile =30
Determinare il rapporto di conversione.

Da che cosa è influenzato il rischio di prezzo legato alle variazioni dei tassi di interesse in un titolo con le cedole indicizzate?.
Il fatto che il prezzo delle azioni cum sia maggiore di quello delle azioni ex è riconducibile alla presenza dei costi impliciti di emissione di capitale azionario?
Quali sono i principali tipi di contratti option based scambiati nei mercati regolamentati italiani?
Operando solo con le opzioni è possibile creare posizioni analoghe a quelle a termine?
Sapendo che:
la covarianza tra il rendimento di un future e quella di un portafoglio da coprire è 0,03%;
la varianza del rendimento del future è 0,033%; la varianza del rendimento del portafoglio da coprire è 0,057%; il valore del portafoglio da coprire è 500.000 euro; il valore di un singolo contratto future è 100.000 euro.
Determinare il numero di contratti future da vendere per coprire il portafoglio.

Si è maggiormente protetti dal rischio di perdita di potere d'acquisto investendo in titoli obbligazionari a tasso fisso oppure a indicizzazione finanziaria?
La variabilità del premio per il rischio di un titolo a basso rating è maggiore, minore o uguale a quella di un titolo ad alto rating?
Per quale motivo e attraverso quale formula si calcola il fattore di rettifica del prezzo nel caso di un aumento di capitale?
È preferibile raccogliere risorse finanziarie ricorrendo ad aumenti di capitale gratuiti oppure a pagamento?

 

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