INTERESSI DI RICERCA
INTERESSI DI RICERCA
- Modelli State-Space, Kalman filtering e modelli a parametri variabili nel tempo.
- Specificazione di modelli econometrici: causalità econometrica ed esogeneità, test di specificazione e di errata specificazione.
- Metodi di controllo interattivo e analisi delle politiche economiche.
- Modelli con varianza eteroschedastica.
- Analisi delle serie temporali su dati dei mercati finanziari.
- Metodi di previsione
- Trasmissione di volatilità e interdipendenza
- Metodi econometrici per la finanza
modificato il: 29/05/2009