Workshops
a.a. 2008-09
Workshop laureandi
Lunedì 17 novembre, ore
14.00 - Aula 8B San Giobbe
La
valutazione dei Core Deposits delle Banche
Ivana Milano (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Gli effetti
della globalizzazione sui mercati finanziari: lo sviluppo dei fondi
sovrani
Simone Temporin (relatore Prof.ssa L.
Pelizzon)
Verifica di
ipotesi robusta per l’asset allocation in fondi hedge
Marco Zanella (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Marginal and
Incremental VaR
Kaleab Yesuneh Mamo (relatori Prof.sse M.
Billio e
L. Pelizzon)
L'indice di
Sharpe e il CAPM nella misurazione della performance di hedge fund
Pierdavide Fiore (relatore Prof.ssa M. Billio)
Hedge Funds Extra Perfomances:
Evaluation, Persistence
and Predictability
Mirco Rubin (relatore Prof.ssa M. Billio)
Credit
derivatives
Maria Elizabeth Manukian (relatore Prof.ssa
A.
Basso)
L'imposizione
differenziata per genere. Analisi della proposta nel contesto economico
e
fiscale italiano
Elisa Guerra (relatore Prof.ssa A. Brugiavini)
a.a. 2007-08
Workshop laureandi
Venerdì
20 marzo 2009, ore 10.30 – 13.30 e 14.30 – 16.00, Aula
seminari E San Giobbe
Il
rischio di liquidità nelle poste non negoziabili
Denis
Babolin (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Il ruolo del mark to market nella recente crisi finanziaria
Roberto
SantaLucia (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
CDS e rischio base
Beatrice
Citeroni (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Crisi
Subprime e contagio
Elda
Shahini (relatori Prof.ssa L. Pelizzon)
Il
modello Black-Litterman per la gestione del portafoglio e l’utilizzo
delle
aspettative di mercato
Michele
Costola (relatore Prof.ssa M. Billio)
Ottimizzazione
del Tracking error per la gestione attiva dei fondi di fondi hedge
Erika
Zanconato (relatore Prof.ssa M. Billio)
L'asimmetria
dei prezzi dei carburanti in Italia
Andrea
Lucchetta (relatore Prof. D. Sartore)
Asset
allocation per fondi di fondi hedge
Omar
Tinello (relatore Prof.ssa M. Billio)
Extra
performance dei fondi hedge: un’analisi dinamica
Andrea
Pettenon (relatore Prof.ssa M. Billio)
Verifica
d'ipotesi Robusta per l'asset Allocation negli Hedge
Fund
Marco
Zanella (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Il
rischio tasso di interesse nelle poste non negoziabili
Anna
Vianello (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Workshop laureandi
Martedì
30 ottobre 2007, ore 10.30 - Aula 7 San Giobbe
Misure di Contribuzione al
Rischio di Portafoglio
Andrea Carlesso (relatore Prof. D. Sartore)
Variance Swap Pricing in a GARCH
framework
Alberto Chinellato (relatore Prof.ssa M.
Billio)
The Pricing of the Variance
Swaps
William Vettorato (relatore Prof.ssa L.
Pelizzon)
On the Hedging of Interest Rate
Swaps: A Multi-Dimensional Approach to
Interest Rate Risk Measurement
Andrea Favero (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Approccio non parametrico
all'analisi della cointegrazione
Giulio Marcato (relatore Prof. C. Pizzi)
Workshop laureandi
Giovedì
5 luglio 2007, ore 10.30 - Aula 7 San Giobbe
Misure di
Contribuzione al
Rischio di Portafoglio
Andrea
Carlesso (relatore Prof. D. Sartore)
Analisi dei
rendimenti e
dei fenomeni di contagio degli Hedge Fund mediante Modelli a
Cambiamento di
Regime
Giacomo
Furlanetto (relatore Prof.ssa M. Billio)
Tassi di cambio e
caos
deterministico: analisi ed applicazione di modelli
Enrico
Zaccariello (relatore Prof. M. Corazza)
Modelli di crisi
finanziarie e valutarie: i casi di Messico 1994 e Argentina 2002
Paolo
Bettiol (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Commercio
internazionale ed
ambiente, un legame sostenibile?
Alessandra
Scandiuzzo (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
L’evoluzione
economica
della Repubblica Ceca e le prospettive del sistema bancario
Marco
Schiavon (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
Le Repubbliche
ex-Juogoslave: crescita asimmetrica e prospettive di sviluppo economico
dopo le
guerre degli anni ‘90
Fabio
Zanardo (relatore Prof.ssa L. Pelizzon)
a.a. 2006-07
Workshop laureandi
Lunedì
3 marzo 2008, ore 11.30 - Aula 7 San Giobbe
Validation of Probability of Default Estimated by Logit and Inference
Models
Filippo Corò (relatore Prof. D. Sartore)
La domanda di petrolio in Italia
Fabio Appon (relatore Prof. D. Sartore)
Le relazioni di causalità nel breve e lungo periodo nelle serie
storiche
Meta Oneda (relatore Prof. D. Sartore)
Workshop laureandi
Mercoledì
15 Novembre 2006, ore 15.00 - 17.00, Aula 7 San Giobbe
Analisi di scenario per la valutazione del rischio creditizio
Giorgia Fruscalzo (relatore Prof. D. Sartore)
Ciclo economico e rischio di credito: il ruolo dei
fattori macroeconomici nella
stima del merito creditizio
Massimo Da Ros (relatore Prof. D. Sartore e Prof.ssa M.
Billio)
Effetti dell'introduzione della dinamica nelle
correlazioni per l'asset
allocation
Raffaella Fiori (relatore Prof.ssa M. Billio)
L'influenza delle previsioni macroeconomiche
sull'andamento dell'indice di
borsa
Andrea Poser (relatore Prof. D. Sartore)
Le reti bayesiane per la stima della probabilità
di default delle società non
quotate
Emiliano Baessato (relatore Prof. D. Sartore)
a.a. 2005-06
Workshop laureandi
Lunedì
12 marzo 2007, ore 11.00, Aula 7 San Giobbe
La misurazione della
convergenza dei cicli economici nella zona Euro: un'applicazione della
modellistica Markov-Switching
Leonardo Carati
(relatore Prof.ssa M. Billio)
Il Coefficiente di
Correlazione come misura di Contagio: evidenze empiriche di un campione
di
paesi
Andrea Nanin
(relatore Prof.ssa M. Billio)
Misure di Contribuzione al
Rischio di Portafoglio
Andrea Carlesso
(relatore Prof. D. Sartore)
Workshop laureandi
Mercoledì 9 novembre
2005, ore 14.00 Aula 7 San Giobbe
Analisi
dei tassi di
cambio: impostazione del modello econometrico
Francesco Brollo (relatore Prof. D.
Sartore)
Approccio Bayesiano
all’Asset Liability Management per i fondi pensione
Luca Tiozzo (relatore Prof.ssa M.
Billio)
Un modello previsivo per
gli indici di Borsa Italiano e Statunitense
Michele Costola (Relatore Prof.ssa M.
Billio)
a.a. 2004-05
Workshop laureandi
Giovedì
18 novembre 2004, ore 9.00, aula seminari (n.7) del
Dipartimento di Scienze Economiche
Outlier e componenti
periodiche in dati ad alta frequenza
Olga Taddio (relatore Prof. D.
Sartore)
Analisi del rischio
dei
risultati operativi nelle imprese industriali
Dario Gorini (relatore Prof. G.
Bertinetti)
Analisi dell’impatto
del
ciclo economico sulla misurazione e gestione del rischio di credito a
livello
di portafoglio
Davide Golfetto (relatore Prof. D.
Sartore)
a.a. 2003-04
Workshop laureandi
Martedì
8 marzo 2005, ore 14.00, Laboratorio
linguistico, ex
poste
San
Giobbe
Analisi dei
tassi
di
cambio: impostazione del modello economico
Francesco
Brollo (relatore Prof. D. Sartore)
Analisi
delle
dinamiche
della struttura a termine dei tassi di interesse
Sonia
Caverzan (relatore Prof. D. Sartore)
L'utilizzo
dei
Credit
Derivatives nella gestione del rischio di credito
Gabriele
Mastrolia (relatore Prof. D. Sartore)
Ricostruzione
della
dinamica del coefficiente di cointegrazione
Luca
Salmasi (relatori Proff. P. Pellizzari e C.
Pizzi)
Componenti
periodiche
intraday: un'applicazione ad alcune azioni italiane
Olga
Taddio (relatore Prof. D. Sartore)
Analisi
dell’instabilità di
M3
Angela
Benettazzo (relatore Prof. P. Biffis)
| modificato il: 29/05/2009 |
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